金融工程在不同的美國大學(xué)有不同的名稱：Financial Engineering， Financial Mathematics，Mathematical Finance，Computational Finance，然而無論是叫金融工程，金融數(shù)學(xué)，數(shù)學(xué)金融還是計算金融，它們的實質(zhì)都是一樣的——it represents the emerging discipline wherein mathematical tools are used to model financial markets and solve problems in finance，即以數(shù)學(xué)工具來建立金融市場模型和解決金融問題的新興學(xué)科。

　　近年來，由于金融創(chuàng)新層出不窮，金融市場發(fā)展得越來越復(fù)雜，在以往傳統(tǒng)的股票和債券上發(fā)展出了期貨、期權(quán)等一系列新型投資工具，這就是通常所說的金融衍生物。如何對這些金融衍生物進行定價，是投資銀行所面臨的一個難題。同時，由于金融投資工具的復(fù)雜化，一些基金管理公司越來越感到傳統(tǒng)的投資方式難以保持基金的高成長率，他們需要設(shè)計出更加高級的投資組合來獲得盈利。因此，他們大量需要那些既通曉金融市場又有數(shù)學(xué)應(yīng)用能力的復(fù)合型人才，而這樣的人才在市場上極為稀缺。金融工程就是為了培養(yǎng)這樣的人才而產(chǎn)生的。金融工程是一門綜合了金融學(xué)、數(shù)學(xué)和計算機科學(xué)的交叉學(xué)科，其課程通常由大學(xué)的商學(xué)院、數(shù)學(xué)系和工程學(xué)院聯(lián)合授課，其課程由于集中于金融領(lǐng)域，所以深度遠遠超過MBA金融方面的課程，通常包括股票市場分析、投資組合分析、期貨和期權(quán)、資產(chǎn)定價、資本預(yù)算、固定收益分析、利率模型、金融風(fēng)險管理等課程。金融工程碩士的學(xué)習(xí)時間一般為全日制1年。金融工程同MBA一樣，是一種職業(yè)教育(Professional Education)而非學(xué)術(shù)研究教育(Academic Research Education)，因此無需撰寫碩士論文。其全部課程均圍繞金融學(xué)的應(yīng)用展開，具有實用性很強的特點。在美國，持有金融工程碩士學(xué)位的人才在市場上炙手可熱，基本上全部被各大投資銀行、基金管理公司、保險公司、風(fēng)險投資公司所聘用。

　　MFE(master of Financial Engineering金融工程碩士)和MBA有什么不同?

　　MBA是一種泛面商科教育，而MFE則是專門培養(yǎng)高級金融人才的專項教育。金融工程碩士的課程全部集中于金融領(lǐng)域，如果你感興趣的是會計、市場營銷或人力資源管理，那你應(yīng)該是去學(xué)習(xí)MBA課程，因為MBA的課程更廣泛。此外，申請金融工程碩士不需要有工作經(jīng)驗，這和MBA有很大不同，但是，申請金融工程碩士要求申請者在大學(xué)本科必須修過兩門課——微積分和統(tǒng)計，因此不適合那些大學(xué)學(xué)文科的同學(xué)。最后，MFE的學(xué)習(xí)是一年，而MBA由于課程覆蓋面廣而通常需要兩年。

　　金融工程研究方向

　　證券衍生物定價

　　90年代，金融數(shù)學(xué)的鼻祖Dr Robert C Merton 利用工程和高級物理數(shù)學(xué)原理，研究出一套定價金融產(chǎn)品的哲學(xué)，之后數(shù)學(xué)在金融學(xué)上的應(yīng)用的研究就一直如火如荼的進行著?，F(xiàn)在主要的金融市場的期貨，期權(quán)，和一些非公開交易的衍生物產(chǎn)品如FRA，Credit Directives都是按照Dr Robert的理論定價的。證券衍生物定價的學(xué)習(xí)涉及到很多關(guān)于數(shù)學(xué)分析，differential equation(物理應(yīng)用數(shù)學(xué)必學(xué)的課程)的基礎(chǔ)，學(xué)習(xí)上數(shù)學(xué)的學(xué)習(xí)將會占課程的大部分，同時加有MBA的金融類課程。這一研究方向的畢業(yè)生就業(yè)前景一般為投資銀行，證券交易所， 保險公司，銀行。

　　風(fēng)險分析

　　金融衍生物最大的一個功能就是能夠轉(zhuǎn)移風(fēng)險，因此很多本來不可能的投資服務(wù)產(chǎn)品也變?yōu)橛锌赡埽绺呋貓蟮谋１就顿Y，高風(fēng)險高回報的投資組合。 同時企業(yè)會遇到各種各樣的金融風(fēng)險，例如由于匯率，利息的變動而帶來的損失。企業(yè)尤其是上市的企業(yè)，為了保障公司在一個平穩(wěn)的現(xiàn)金流下運作都會喜歡把風(fēng)險轉(zhuǎn)移給投機者。學(xué)習(xí)這個方向的學(xué)生必須很熟悉各種金融手段用法，同時要學(xué)習(xí)去模擬和分析公司現(xiàn)在的經(jīng)濟風(fēng)險，因此對數(shù)理模型的學(xué)習(xí)是必不可少的。 這一類專業(yè)人才就業(yè)前景為：銀行，投資銀行，基金，保險公司，投資顧問公司等， 和其他貿(mào)易，能源，甚至農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和銷售公司都需要這方面人才。

　　金融模型

　　數(shù)學(xué)在金融上的應(yīng)用很多都是通過模型來實現(xiàn)的，通過數(shù)學(xué)工具，我們可以更準(zhǔn)確的模擬出一個投資或資產(chǎn)組合將來或在不同的經(jīng)濟環(huán)境中的變化，從而幫助決策層更準(zhǔn)確，更快的下決定。金融模型的專業(yè)的學(xué)習(xí)包括，Linear Modeling， Stochastic Calculus， Dynamic Control， Monte Carlo simulation 等課程，因此對學(xué)生在本科學(xué)習(xí)中對基礎(chǔ)數(shù)學(xué)的掌握要比較扎實。這一類的研究人才，就業(yè)方向一般是： 大型的國際銀行，金融研究機構(gòu)，政府等對人才研究能力要求很高的職位。

　　金融信息分析

　　信息分析在金融方向的應(yīng)用主要包括，工業(yè)分析，時間序列分析，和基礎(chǔ)分析。對于金融數(shù)學(xué)的學(xué)生，學(xué)習(xí)的內(nèi)容主要是通過統(tǒng)計和數(shù)學(xué)的手段進行前兩者的分析。因此，這一類的學(xué)習(xí)/研方向要求學(xué)生有扎實的統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)，或者工程基礎(chǔ)。這一類研究人才的就業(yè)方向一般為：金融研究機構(gòu)，政府，金融評級機構(gòu)，金融顧問公司等。

　　就業(yè)與薪酬

　　介紹金融工程在美國就業(yè)與薪酬情況

　　Financial Analysts 金融分析師

　　40%的金融分析師就業(yè)于金融和保險行業(yè)，包括證券和商品經(jīng)紀(jì)、銀行和信貸機構(gòu)，以及保險公司。其他則就職于私營企業(yè)或政府機構(gòu)。

　　平均工資：$66，590 　　 　　 薪酬范圍：$50，700 -- $90，690

　　Insurance Underwriters 保險業(yè)者

　　65%的保險從業(yè)者受雇于保險公司，只有少部分就職于銀行、融資公司、房地產(chǎn)公司等。

　　平均工資：$52，350 　　 　　 薪酬范圍：$40，000 and $71，070

　　Claims Adjusters， Appraisers， Examiners， and Investigators保險理賠員、估價師

　　70%保險理賠員、估價師受雇于保險公司、保險經(jīng)紀(jì)公司及相關(guān)行業(yè)，例如私營保險索賠公司等。

　　平均工資：$50，660 　　 　　 薪酬范圍：$38，520 and $65，210

　　金融工程在中國的就業(yè)情況

　　現(xiàn)在中國的金融工程課程和體系都是直接引進美國的金融工程的教育。就中國的現(xiàn)狀而言，金融制度和金融政策正在醞釀階段，現(xiàn)在金融工程并沒有形成一個適合中國企業(yè)的體系。金融工程在中國的就業(yè)主要在以下幾個領(lǐng)域：

　　基金公司：基金公司現(xiàn)在需要一批能做基金績效評估、風(fēng)險控制、資產(chǎn)配置的人才。

　　證券公司：證券公司現(xiàn)在正處在最艱難的時期，同時也在通過集合理財產(chǎn)品設(shè)計等尋求生存的機會。